ФИО
	  
Курс/группа
VI-вариант
1. Метод анализа риска, который рассматривает как чувствительность NPV к изменениям ключевых переменных, так и диапазон их вероятных значений − это:
а)	анализ сценариев;
б)	метод имитационного моделирования;
в)	анализ дерева решений;
г)	анализ чувствительности.
2. Метод, который объединяет анализ чувствительности и анализ распределения вероятностей входных переменных, − это:
а)	анализ чувствительности;
б)	анализ дерева решений;
в)	метод имитационного моделирования;
г)	анализ сценариев.
3. β фирмы, финансирующей свою деятельность лишь за счет собственного капитала, называется:
а)	зависимой;
б)	независимой;
в)	ограниченной;
г)	стабильной.
4. Метод безрискового эквивалента предполагает:
а)	увеличение элементов рискового денежного потока;
б)	занижение элементов рискового денежного потока;
в)	элементы денежного потока остаются неизменными;
г)	элементы денежного потока являются средней величной.
5. Если анализируемый проект относится к более рисковым, чем средний проект фирмы, то скорректированная на риск ставка дисконта устанавливается:
а)	выше средневзвешенной цены капитала фирмы;
б)	ниже средневзвешенной цены капитала фирмы;
в)	на уровне средневзвешенной цены капитала фирмы;
г)	ставка дисконта не устанавливается.
6. Риск-менеджмент как искусство, наука и специфическая дисциплина об успешном функционировании предприятия в условиях рисковой ситуации – это: 
а)	управление рисками как системный подход;
б)	управление рисками как процессный подход;
в)	управление рисками в широком смысле;
г)	управление рисками в узком смысле;
д)	управление рисками как теория;
е)	управление рисками как практика.
7. Риск-менеджмент как практические механизмы и действия по разработке и реализации мер по уменьшению или исключению случайных потерь в условиях рисковой ситуации – это: 
а)	управление рисками как системный подход;
б)	управление рисками как процессный подход;
в)	управление рисками в широком смысле;
г)	управление рисками в узком смысле;
д)	управление рисками как теория;
е)	управление рисками как практика.
8. Риск-менеджмент как сложная система, включающая управляемую и управляющую подсистемы – это: 
а)	управление рисками как системный подход;
б)	управление рисками как процессный подход;
в)	управление рисками в широком смысле;
г)	управление рисками в узком смысле;
д)	управление рисками как теория;
е)	управление рисками как практика.
9. Риск-менеджмент как динамичный процесс – это: 
а)	управление рисками как системный подход;
б)	управление рисками как процессный подход;
в)	управление рисками в широком смысле;
г)	управление рисками в узком смысле;
д)	управление рисками как теория;
е)	управление рисками как практика.
10. К содержанию метода принятия риска можно отнести следующие высказывания: 
а)	он предполагает оставление всего или части риска за предпринимателем;
б)	при данном методе ответственность за принятие риска и его последствий лежит на предпринимателе;
в)	предпринимателю необходимо создавать фонды денежных средств для покрытия возможных потерь;
г)	фонды для покрытия возможных потерь при принятии риска создаются только за счет собственных средств;
д)	фонды для покрытия возможных потерь при принятии риска создаются только за счет привлеченных средств;
е)	данный метод представляет собой наиболее сложный инструмент экономической безопасности хозяйственной деятельности предприятия.
11. Альтернативными названиями метода принятия риска являются: 
а)	метод сохранения риска;
б)	метод резервирования риска;
в)	метод снижения риска;
г)	метод уклонения от риска;
д)	метод замены риска;
е)	метод компенсации риска.
12. Интеграция, предполагающая объединение с поставщиками, – это:
а)	вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
6)	вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
в)	горизонтальная интеграция;
г)	круговая интеграция.
13. Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу кредитного риска, это лежит в основе:
а)	биржевых сделок;
б)	строительных контрактов;
в)	контракта – поручительства;
г)	договора факторинга.
14. Интеграция, подразумевающая объединение с посредниками, образующими дистрибьюторскую сеть по сбыту продукции предприятия,– это:
а)	вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
б)	вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
в)	горизонтальная интеграция;
г)	круговая интеграция.
15. Снижение риска за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции, оказываемых услуг, спектра используемых технологий – это:
а)	диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
б)	диверсификация видов хозяйственной деятельности;
в)	диверсификация закупок;
г)	диверсификация инвестиций.
16. Диссипация риска при формировании инвестиционного портфеля, предполагающего реализацию одновременно нескольких проектов, носит название:
а)	диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
б)	диверсификация видов хозяйственной деятельности;
в)	диверсификация закупок;
г)	диверсификация инвестиций.
17.Перечислите основные исполнительные группы в системе организации управления риском на предприятии:
а)	планирование и координация:
б)	планирование антирисковых мероприятий;
в)	управление в кризисных ситуациях;
г)	перспективное методическое развитие;
д)	мониторинг и анализ риска.
18.Какие из перечисленных позиций изучаются при выявлении внутренних факторов риска?
а)	инфраструктура рынка, нормативно-правовая база, уровень предпринимательской активности в регионе;
б)	тенденции изменения конъюнктуры рынка, структуры потребления;
в)	состояние материально-технической базы предприятия (организации);
г)	уровень соответствия используемых технологий (производственных, информационных и т. д.) современным инновационным разработкам, достижениям в области науки и техники.
19. Коэффициент финансового левериджа компании существенно ниже стандартного значения. Данная ситуация свидетельствует:
а)	о высоком значении кредитного риска
б)	низком значении кредитного риска
в)	неэффективном управлении ресурсами
г)	эффективном управлении ресурсами
20.	Основные зоны риска для предприятия характеризуют:
а)	неблагоприятный момент финансовых операций;
б)	возможную величину потерь;
в)	величину непредвиденного выигрыша;
г)	уровень риска.
21. Основные  направления предотвращения рисков  − это: 
а)	ценовое регулирование посредством выработки ценовой стратегии предприятия;
б)	механизм ограничения уровня риска;
в)	формирование резервных сумм финансовых ресурсов в системе бюджетов, доводимых различным центрам ответственности;
г)	оптимизация налогообложения;
д)	формирование системы материальных и информационных резервов;
е)	регулирование учетной и дивидендной политики организации.
22. Основные направления предотвращения рисков это: 
а)	ценовое регулирование посредством выработки ценовой стратегии предприятия;
б)	механизм ограничения уровня риска;
в)	формирование резервных сумм финансовых ресурсов в системе бюджетов, доводимых различным центрам ответственности;
г)	оптимизация налогообложения.
23. К действиям, принимаемым для минимизации их последствий, относятся: 
а)	упреждающие методы;
б)	методы переноса риска;
в)	методы трансферта риска;
г)	методы предотвращения или снижения рисков до приемлемого уровня;
д)	методы снижения степени риска;
е)	методы локализации риска.
24. Управление риском – это:
а)	отказ от рискованного проекта;
б)	комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;
в)	комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него;
г)	комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска.
25. Риск-менеджмент представляет собой:
а)	планирование деятельности по реализации рискованного проекта;
б)	сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки и анализа риска;
в)	выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;
г)	организация службы управления рисками на предприятии.
26.Элементом системы риск-менеджмента не является?
а) выявление расхождений в альтернативах риска;
б)	разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуации риска;
в) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий;
г)	учет психологического восприятия рискованных проектов.
27.. К группе методов переноса риска относятся:
а)	страхование;
б)	диверсификация;
в)	активный риск-менеджмент;
г)	лимитирование;
д)	локализация;
е)	гарантия.
28. Метод переноса риска можно по-другому назвать: 
а)	метод отказа от риска;
б)	метод снижения риска;
в)	метод предупреждения риска;
г)	метод передачи риска;
д)	метод страхования риска;
е)	метод резервирования риска.
29. Самым надежным методом управления рисками как с точки зрения субъекта экономики, так и с точки зрения всей экономики в целом, является:
а)	метод снижения риска;
б)	метод принятия риска;
в)	метод резервирования риска;
г)	метод внутреннего страхования риска;
д)	метод переноса риска;
е)	метод трансферта риска.
30. Метода диверсификации риска можно по-другому назвать как: 
а)	распределение риска;
б)	локализация риска;
в)	перенос риска;
г)	трансферт риска;
д)	снижение степени риска;
е)	диссипация риска.
31. Диверсификация рисков в пространстве достигается следующими путями: 
а)	перераспределением риска между участниками хозяйственного процесса;
б)	диверсификацией деятельности;
в)	снижением степени риска;
г)	трансфертом риска;
д)	дробление рынка сбыта;
е)	дробление рынка поставщиков.
32. Метод управления активами и пассивами состоит в том, что: 
а)	он имеет целью тщательно сбалансировать наличные средства;
б)	его цель – свести к минимуму изменения в получаемом доходе и прибыли;
в)	он направлен на избежание чрезмерного риска путем динамического регулирования основных параметров вложения капитала;
г)	он предполагает ценовое регулирование посредством выработки ценовой стратегии предприятия;
д)	он предполагает лимитирование риска;
е)	он предполагает нейтрализацию риска через передачу части риска партнерам.
33. Метод управления рисками, который заключается в установлении системы ограничений, что позволяет снизить уровень риска – это: 
а)	лимитирование риска;
б)	регулирование риска;
в)	резервирование риска;
г)	компенсация риска;
д)	локализация риска;
е)	трансферт риска.
34. Система внутреннего лимитирования риска включает следующие направления:
а)	предельный размер заемных средств, используемых в предпринимательской деятельности;
б)	удельный вес средств идущих на формирование резервного фонда;
в)	минимальный размер активов в высоколиквидной форме;
г)	максимальный размер товарного или потребительского кредита;
д)	максимальный период отвлечения средств в дебиторскую задолженность;
е)	минимальный размер целевого резервного фонда.
35. Система, позволяющая исключить риски проводимых операций в результате неблагоприятных изменений в будущем курса валют – это: 
а)	диверсификация;
б)	хеджирование;
в)	лимитирование;
г)	диссипация;
д)	резервирование.
36. К основным способам хеджирования относятся: 
а)	форвардные контракты;
б)	диверсификация портфеля акций;
в)	опцион;
г)	фьючерсные контракты;
д)	своп;
е)	выпуск дополнительных облигаций.
37.	При использовании метода «Передача риска» покрытие убытка происходит за счет:
а)	самострахования;
б)	займа;
в)	резервов;
г)	страхования.
38.	При покрытии убытка из текущего дохода происходит ли на предприятии создание каких-либо фондов?
а)	фонд на возможные потери;
б)	фонд самострахования;
в)	фонды могут быть созданы по решению руководства предприятия;
г)	фонд резервов.
39. Примером покрытия ущерба за счет передачи ответственности на основе договора является:
а)  хеджирование;
б)	кэптиновые страховые организации;
в)	нестраховой пул;
г)	самострахование.
40. При покрытии убытка на основе поддержки государственных либо муниципальных органов к специфическим рискам относят:
а)	риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью;
б)	риски, связанные с массовым разрушением собственности;
в)	риск изменения цен на товары.
41. Основным недостатком кэптиновых компаний является:
а)	использование этого инструмента возможно только после возникновения ущерба;
б)	возможность получения покрытия только незначительного ущерба;
в)	в случае ущерба кэптиновой компании, он распределяется между всеми участниками.
42. При выборе метода покрытия убытка за счет использования займа особое внимание следует уделить исследованию:
а)	величины текущих денежных потоков организации;
б)	ликвидности и возвратности займа;
в)	порогового значения вероятного ущерба.
43. Кэптиновая компания – это:
а)	нестраховая компания;
б)	другое название финансово-промышленной группы;
в)	это страховая компания, входящая в состав нестраховых организаций;
г)	компания-спонсор.
44. Позиционирование компании в области «летальный» в матрице стратегического потенциала свидетельствует о:
а)	преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;
б)	том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;
в)	большем количестве сильных сторон так же, как и угроз и слабых сторон;
г)	преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями.
45. Позиционирование компании в области «лабильный» в матрице стратегического потенциала свидетельствует о:
а)	преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;
б)	том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;
в)	большем количестве сильных сторон так же, как и угроз и слабых сторон;
г)	преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями.
46. Отклонение от многолетнего тренда урожайности показывает:
а)	вероятностный уровень снижения урожайности сельскохозяйственных культур вследствие воздействия неблагоприятных природно-климатических условий;
б)	какой размер резервного фонда зерна необходим для погашения неблагоприятного влияния снижения урожайности зерновых культур на результаты хозяйственной деятельности;
в)	какого количества резервных фондов зерна будет достаточно.
47. Критерий среднего отклонения показывает:
а)	вероятностный уровень снижения урожайности сельскохозяйственных культур вследствие воздействия неблагоприятных природно-климатических условий;
б)	какой размер резервного фонда зерна необходим для погашения неблагоприятного влияния снижения урожайности зерновых культур на результаты хозяйственной деятельности;
в)	какого количества резервных фондов зерна будет достаточно.
48. Превентивные и поддерживающие мероприятия являются составными элементами:
а)	диверсификации;
б)	функционально-поддерживающей стратегии;
в)	метода минимизации риска;
г)	самострахования.
49. Твердый перечень рисков с ответственностью страховщика имеет:
а)	условие с ответственностью за все риски;
б)	условие страхования с ответственностью за частную аварию;
в)	условие страхования без ответственности за повреждения кроме случаев крушения;
г)	условие страхования без ответственности за все риски.
50. К транспортным рискам относится аббревиатура: 
а)	CPT;
б)	CC;
в)	ARR;
г)	FOB.

Задача. 

Цена – 50 ус.ден.ед. Рассчитать  параметры инвестиционного проекта.

Денежный поток	-1000	-500	200	2000	3000	
год	1	2	3	4	5	

Найти: NPV; PP; PI; IRR. При ставке дисконтирования равной: r=12%. Как измениться характеристики проекта, если  риск составит 3%.